12.2.1. Ryzyko kredytowe

Organizując procesy zarządzania ryzykiem kredytowym Bank kieruje się zasadami i wymaganiami określonymi w uchwałach i rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego oraz rozporządzenia CRR/CRD IV, które dotyczą zarządzania ryzykiem kredytowym, w szczególności Rekomendacją S.

Narzędzia zarządzania ryzykiem kredytowym

Ocena ryzyka kredytowego związanego z finansowaniem klientów Grupy przeprowadzana jest w oparciu o wspólne modele statystyczne stworzone na potrzeby stosowania metody AIRB (ang. Advanced Internal Rating-Based, czyli metody zaawansowanych ratingów wewnętrznych), ujednolicone narzędzia i bazuje na wspólnych definicjach pojęć i parametrów stosowanych w procesie zarządzania i oceny ryzyka kredytowego. Bank dba o utrzymanie ich spójności na poziomie Grupy.

Grupa stosuje odrębne modele dla różnych segmentów klientów. Zasady jednoznacznego przyporządkowywania klientów do danego systemu są uregulowane w przepisach wewnętrznych Grupy.

Zarówno Bank, jak i spółki Grupy w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym wykorzystują podstawowe miary ryzyka zdefiniowane w metodzie AIRB (default: niewykonanie zobowiązania):

  • PD (ang. Probability of Default) – prawdopodobieństwo zdarzenia default (%)
  • LGD (ang. Loss Given Default) – względna strata w przypadku zdarzenia default (%)
  • EAD (ang. Exposure at Default) – ekspozycja w momencie zdarzenia default (kwota)
  • EL (ang. Expected Loss) – oczekiwana strata w wyniku zdarzenia default (kwota), także miary pokrewne, takie jak:
  • RD (ang. Risk Density) – względna oczekiwana strata, stosunek EL do EAD (%)
  • LAD (ang. Loss at Default) – strata w przypadku PD=100% (kwota).

W procesie decyzyjnym, na potrzeby raportowania oraz komunikacji z jednostkami biznesowymi parametry PD oraz EL są wyrażane w języku klas ratingowych, których definicje (tzw. Masterskala) są jednolite w całej Grupie Commerzbanku.

W procesie zarządzania ryzykiem kredytowym Bank przywiązuje również wagę do oceny ryzyka straty nieoczekiwanej. Oszacowania kapitału na pokrycie strat nieoczekiwanych wykonywane są przy założeniu poziomu ufności równego 99,91%. W tym celu Bank wykorzystuje:

  • RWA (ang. Risk Weighted Assets) – wartość aktywów ważonych ryzykiem, na podstawie której obliczany jest, w ramach metody AIRB, tzw. kapitał regulacyjny na pokrycie ryzyka kredytowego (straty nieoczekiwanej).

W zarządzaniu ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, dla różnych typów nieruchomości i rodzajów produktów, Grupa wykorzystuje wskaźnik LtV (ang. Loan to Value), określający relację kwoty kredytu do wartości rynkowej (lub bankowo-hipotecznej) nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie.

Miara ta, ze względu na jej prostotę, jest powszechnie wykorzystywana w komunikacji z klientami oraz przy konstrukcji „siatek cenowych” dla produktów kredytowych. 

Dodatkowym narzędziem oceny ryzyka kredytowego są testy warunków skrajnych, które uzupełniają pomiar ryzyka metodą kredytowej wartości zagrożonej. Analizy wpływu warunków skrajnych na wartość kapitału ekonomicznego na pokrycie ryzyka kredytowego przeprowadzane są co kwartał.

Testy warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego mają dwa niezależne wymiary analizowane zarówno oddzielnie, jak i łącznie:

  • Analizę wrażliwości wskazań modelu ECVaR na założenia dotyczące zjawisk kredytowych
    (np. korelacja) – są to tzw. testy parametryczne.
  • Analizę skrajnych wielkości strat kredytowych przy założeniu niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej – są to tzw. testy makroekonomiczne, w których model ekonometryczny prognozuje wielkości parametrów wsadowych do modelu kapitału ekonomicznego (PD, LGD) na bazie założeń Głównego Ekonomisty odnośnie kształtowania się parametrów makroekonomicznych w przypadku scenariusza negatywnego rozwoju sytuacji gospodarczej. Parametry ryzyka skonstruowane według powyższego scenariusza są podstawą wyliczeń kapitału ekonomicznego zarówno przed, jak i po uwzględnieniu założeń testów parametrycznych.

Oprócz wymienionych wyżej narzędzi, stosowanych zarówno w obszarze korporacyjnego, jak i detalicznego ryzyka kredytowego w Grupie, stosowane są narzędzia specyficzne dla tych obszarów.

W obszarze korporacyjnego ryzyka kredytowego przy szacowaniu poziomu maksymalnego zaangażowania na klienta / grupę podmiotów powiązanych, Grupa korzysta z miar mitygujących ryzyko kredytowania:

  • MBPZO (Maksymalny Bezpieczny Poziom Zaangażowania Ogółem), określający pułap zadłużenia finansowego podmiotu w instytucjach finansowych, wyliczony na podstawie stosowanej przez Bank metodologii, zatwierdzony przez właściwy organ decyzyjny Banku.
  • LG (Limit Generalny), określający akceptowalny z punktu widzenia Grupy poziom obciążonego ryzykiem kredytowym zaangażowania finansowego na klienta/grupę podmiotów powiązanych, zaakceptowany przez właściwy organ decyzyjny Banku. LG obejmuje limit strukturyzowany oraz produkty udzielone poza limitem strukturyzowanym – uwzględniając ekspozycje zarówno Banku, jak i spółek Grupy.

W celu minimalizacji ryzyka kredytowego Grupa stosuje szeroki katalog zabezpieczeń produktów kredytowych umożliwiający również aktywne zarządzanie wymogiem kapitałowym. W ocenie jakości zabezpieczeń produktów obciążonych ryzykiem mBank i mLeasing stosują wskaźnik MRV (ang. Most Realistic Value), odzwierciedlający pesymistyczny wariant odzysku wierzytelności z zabezpieczenia w drodze wymuszonej sprzedaży.

Ponadto, w procesie decyzyjnym oraz dla potrzeb oceny dochodowości klienta w systemie CRM stosowany jest wskaźnik RAROC (ang. Return on Risk Adjusted Capital), tzn. zwrot na kapitale zaangażowanym w produkty ryzyka.

Konstrukcja miar w obszarze detalicznego ryzyka kredytowegoodzwierciedla charakter tego segmentu klientów, a w przypadku miar portfelowych - wysoką granulację portfela kredytowego:

  • DtI (ang. Debt-to-Income) – relacja miesięcznych obciążeń kredytowych do dochodu netto gospodarstwa domowego. Wskaźnik ten stosowany jest dla klientów indywidualnych.
  • DPD (ang. Days-Past-Due) – rodzina portfelowych miar ryzyka, opartych na okresie opóźnienia w spłacie (np. sztukowy/kwotowy udział w portfelu kontraktów z opóźnieniem w zakresie 31-90 dni).
  • Wskaźniki vintage, pokazujące jakość kohort kredytów uruchomionych w określonym przedziale czasu (np. w kolejnych kwartałach) w różnych fazach życia – wskaźniki te bazują na okresie DPD.
  • RC LLP (ang. Risk Cost LLP) – koszt ryzyka dla (segmentu) portfela kredytowego tzn. stosunek przyrostu odpisów na straty kredytowe do salda pracującego portfela.
  • Wskaźniki roll-rates, mierzące migracje kontraktów pomiędzy różnymi przedziałami opóźnień (1-30, 31-60, 61-90 DPD etc.).

Forum Biznesu i Ryzyka Grupy mBanku

W procesie zarządzania ryzykiem kredytowym Bank przykłada bardzo dużą wagę do komunikacji pomiędzy Pionem Zarządzania Ryzykiem oraz Pionami Biznesowymi. W roku 2014 powołane zostały Fora Biznesu i Ryzyka Grupy mBanku jakooficjalna platforma decyzyjno-informacyjna dla obszaru zarządzania ryzykiem i linii biznesowych Grupy.

Forum Biznesu i Ryzyka tworzą następujące organy:

  1. Komitet Ryzyka Bankowości Detalicznej,
  2. Komitet Ryzyka Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej,
  3. Komitet Ryzyka Rynków Finansowych.

W skład tych komitetów wchodzą przedstawiciele linii biznesowych i właściwych departamentów zarządzania ryzykiem.

Każdy komitet jest odpowiedzialny za wszystkie rodzaje ryzyka powstające wskutek prowadzenia działalności przez daną linię biznesową oraz wykonuje następujące zadania:

  • Omawianie i podejmowanie decyzji dotyczących:
    • wprowadzania nowych produktów/instrumentów,
    • zasad zarządzania ryzykiem produktów/instrumentów, które są lub mają być oferowane przez linie biznesowe,
    • apetytu na ryzyko linii biznesowych, np. zatwierdzania limitów ryzyka określonych dla linii biznesowych,
    • zatwierdzania polityki ryzyka dla poszczególnych segmentów klientów,
    • segmentów klientów pożądanych z punktu widzenia oczekiwanej struktury portfela ryzyka,
    • priorytetów i kierunków zmian organizacji procesów i narzędzi oceny ryzyka,
  • Wzajemna wymiana informacji o realizowanych i planowanych działaniach i projektach, w tym planach sprzedażowych i ich realizacji, kampaniach sprzedażowych, zmianach w modelach ryzyka itp.
  • Monitorowanie, na podstawie przedkładanych raportów i informacji:
    • jakości i efektywności portfeli linii biznesowych obciążonych ryzykiem,
    • ryzyka operacyjnego i innych rodzajów ryzyka niefinansowego,
    • jakości danych wykorzystywanych w procesach zarządzania ryzykiem,
    • wczesnych symptomów ryzyka, oraz
    • uzgadnianie środków prewencyjnych lub naprawczych.

Strategia ryzyka kredytowego - Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna

Strategia Grupy w zakresie zarządzania korporacyjnym ryzykiem kredytowym jest istotnie powiązana ze Strategią „Jednego Banku” i ma na celu zacieśnienie współpracy w obszarze pomiaru i zarządzania ryzykiem kredytowym oraz bezpieczne określenie poziomu apetytu na ryzyko. Uzupełnieniem Strategii, zgodnie z założeniami procesu ICAAP, są szczegółowe polityki kredytowe i procedury bankowe zarówno w Banku, jak i w spółkach Grupy generujących ryzyko kredytowe, które mają wpływ na jakość zarządzania korporacyjnym ryzykiem kredytowym. Implementacja jednolitych miar ryzyka i procesów kontroli ryzyka na poziomie Grupy odbywa się ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działalności poszczególnych spółek Grupy. Bank dba przy tym o to, by proces ten nie miał negatywnego wpływu na relacje z klientami.

Zróżnicowane podejście do klientów korporacyjnych jest uzależnione od poziomu ryzyka klienta mierzonego wartością PD i stopniem koncentracji ryzyka kredytowego mierzonym wartością LaD ustalanych dla klienta lub grupy podmiotów powiązanych, z uwzględnieniem zaangażowania w spółkach Grupy.

System podejmowania decyzji kredytowych jest zgodny ze Strategią Zarządzania Korporacyjnym Ryzykiem Kredytowym oraz przyjętymi zasadami Polityki Ryzyka Kredytowego. Poziom kompetencji decyzyjnych określony jest w postaci macierzy decyzyjnej. Na jej podstawie, w zależności od EL ratingu oraz łącznego zaangażowania klienta/podmiotów powiązanych kapitałowo, ustalany jest szczebel organu decyzyjnego odpowiedzialnego za decyzję kredytową.

Bank wielopłaszczyznowo zarządza ryzykiem kredytowym i procesem operacyjnym zintegrowanym w ramach Grupy. Wsparciem w zarządzaniu ryzykiem jest analiza struktury portfela kredytowego Grupy i wynikające z niej formalne limity, zalecenia i rekomendacje dotyczące angażowania się Grupy w wybrane firmy, sektory gospodarki i rynki geograficzne. Dla celów bieżącego zarządzania ryzykiem kredytowym i określeniem ryzyka koncentracji, Bank kwartalnie dokonuje analizy portfelowej z wykorzystaniem macierzy sterującej uwzględniającej PD rating oraz LAD. 

W celu ograniczenia ryzyka wynikającego z działalności kredytowo-gwarancyjnej, Bank dokonuje klasyfikacji i prowadzi monitoring produktów obciążonych ryzykiem kredytowym. W Grupie tworzone są odpisy aktualizujące i rezerwy celowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Bank dokonuje również kwartalnego monitoringu portfela kredytowego z uwzględnieniem analizy dynamiki zmian wielkości i segmentacji (branże) portfela kredytowego, ryzyka klienta (analiza PD rating), jakości zabezpieczenia ekspozycji kredytowych, skali zmian EL, Risk Density oraz ekspozycji w kategorii default. 

W obszarze korporacyjnym, Grupa dąży do unikania koncentracji w branżach i sektorach, w których ryzyko kredytowe uznawane jest za zbyt wysokie. Przy określaniu akceptowalnego poziomu ryzyka, uwzględniana jest segmentacja rynku i limity koncentracji na branże. Stosując się do wydanej przez KNF Rekomendacji S, Bank wyodrębnił portfel ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, nie tylko w obszarze Bankowości Detalicznej, ale także Korporacyjnej. W zakresie zarządzania ryzykiem portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie (EKZH), Bank koncentruje się na jak najlepszym ukształtowaniu struktury tego portfela pod względem jakości (ratingu), walut, regionów kraju, terminów zapadalności i rodzajów nieruchomości. Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem EKZH w obszarze Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, profil ryzyka, podział odpowiedzialności, zasady wyznaczania limitów wewnętrznych i zasady raportowania są określone w „Polityce Zarządzania Ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w mBanku S.A.”.

Strategia ryzyka kredytowego - Bankowość Detaliczna

Działalność kredytowa w obszarze bankowości detalicznej jest jednym z kluczowych segmentów modelu biznesowego Grupy, zarówno z punktu widzenia udziału w strukturze aktywów, jak i kontrybucji do wyniku finansowego.

Detaliczna oferta kredytowa Banku obejmuje szerokie spektrum produktów finansujących potrzeby osób fizycznych (OF) oraz małych firm (MF). Zakres i konstrukcja tej oferty wynika ze Strategii „Jednego Banku”, zgodnie z którą produkty kredytowe, w powiązaniu z nowoczesną platformą transakcyjną oraz produktami oszczędnościowymi i ubezpieczeniowymi, stwarzają klientowi możliwość zaspakajania wszelkich potrzeb finansowych w ramach Grupy.

Oprócz rynku polskiego, produkty kredytowe Bankowości Detalicznej są oferowane (od 2007 roku) za pośrednictwem oddziałów zagranicznych Banku (OZ) w Republice Czeskiej oraz na Słowacji, w ramach modelu bankowości internetowej, analogicznego do funkcjonującego w Polsce (pod marką „mBanku”) od 2000 roku. Udział portfela ekspozycji oddziałów zagranicznych stanowił na koniec 2014 roku (w ujęciu wartościowym) około 7% całego portfela detalicznego. Bank dąży do zachowania spójności polityki zarządzania ryzykiem kredytowym między rynkami, a różnice w konkretnych regułach lub wartościach parametrów wynikają bądź ze specyfiki lokalnego rynku, bądź z innych założeń strategii biznesowych i są każdorazowo akceptowane przez Komitet Ryzyka Bankowości Detalicznej.

Z uwagi na wysoką granulację ekspozycji kredytowych (ponad 1,9 mln aktywnych kredytów) proces zarządzania ryzykiem kredytowym w obszarze detalicznym oparty jest na podejściu portfelowym. Jest to odzwierciedlone w statystycznym charakterze modeli oceny ryzyka, w tym modeli spełniających regulacyjne wymogi zaawansowanej metody wewnętrznych ratingów (AIRB). Parametry tej metody (PD, LGD, EL) wykorzystywane są w szerokim zakresie, zarówno w celu szacowania wymogów kapitałowych, jak i przy ustalaniu kryteriów akceptacyjnych, warunków transakcji oraz w obszarze raportowania ryzyka.

Ponadto, zarządzanie ryzykiem kredytowym w obszarze detalicznym charakteryzuje się następującymi cechami:

  • Wysokim stopniem standaryzacji i automatyzacji procesu kredytowego, w tym procesu decyzyjnego, zarówno na etapie akwizycji, obsługi posprzedażowej, jak i windykacji.
  • Niskim (w porównaniu z bankowością korporacyjną) poziomem uznaniowości w procesie decyzyjnym (m.in. brakiem możliwości uznaniowych korekt oceny ratingowej klienta).
  • Dostosowaniem systemu kompetencji decyzyjnych do masowego charakteru akwizycji, w tym dopuszczeniem dla wybranych transakcji decyzji automatycznych
  • Rozbudowanym systemem raportowania ryzyka, wykorzystującym portfelowe techniki analizy jakości ekspozycji kredytowych, w tym analizy koszykowe (vintage) oraz analizy przepływów ekspozycji pomiędzy pasmami opóźnień (days-past-due).

W ramach podejścia portfelowego poszczególne ekspozycje klasyfikowane są (niezależnie dla każdego rynku) do segmentu ML (produkty zabezpieczone hipotecznie) oraz NML (produkty niezabezpieczone lub posiadające inne zabezpieczenie). Dodatkowo, w ramach tych segmentów wyróżnione są kredyty dla osób fizycznych (ML OF, NML OF) oraz dla klientów firmowych (ML MF, NML MF). Segmentacja spełnia dwie zasadnicze funkcje:

  • Zapewnia właściwe przyporządkowanie metod oceny ryzyka (modeli, procedur, wymagań dokumentowych) do profilu ryzyka klienta, poziomu ekspozycji oraz wymogów biznesowych.
  • Definiuje homogeniczne podportfele transakcji, co pozwala na adekwatną ilościową ocenę ich jakości w kontekście realizowanej marży przychodowej.

Głównym punktem odniesienia w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym w obszarze detalicznym jest apetyt na ryzyko zdefiniowany w powiązaniu ze Strategią „Jednego Banku”, która zakłada:

  • Optymalizację struktury bilansu pod kątem dochodowości i finansowania, poprzez ograniczenie tempa wzrostu portfeli kredytowych o długich terminach zapadalności (niskomarżowych), przy jednoczesnym wsparciu wzrostu kredytów krótkoterminowych (wysokomarżowych).
  • Rozwój długoterminowych źródeł finansowania działalności kredytowej Grupy poprzez emisje listów zastawnych na bazie detalicznych kredytów hipotecznych.

Uwzględniając powyższe założenia, ogólna zasada stanowiąca podłoże strategii Grupy dotyczącej sprzedaży kredytów to adresowanie oferty do klientów posiadających ugruntowane relacje z Bankiem albo adresowanie jej do nowych klientów, dla których kredyt jest produktem otwierającym długoterminową relację charakteryzującą się wysokim poziomem transakcyjności. Tym samym w obszarze kredytów NML Bank będzie nadal koncentrował się na kredytowaniu klientów wewnętrznych, charakteryzujących się wysoką wiarygodnością kredytową, równolegle podejmując systematyczne działania w kierunku zwiększenia akwizycji klientów zewnętrznych. Ponadto bank rozwija w ramach strategicznej współpracy z jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych portfel NML związany z obsługa klientów projektu Orange Finanse. W celu redukcji ryzyka związanego z otwieraniem się na nowych klientów, w kształtowaniu polityki kredytowej Bank stosuje m. in. technikę testów kredytowych, a także intensywnie rozwija system prewencji przeciw-wyłudzeniowej. 

W stosunku do kredytów długoterminowych (segment kredytów hipotecznych - ML) Bank utrzymuje konserwatywną politykę oceny wiarygodności i zdolności kredytowej kredytobiorców, kompensującą wyższe prawdopodobieństwo materializacji ryzyka systematycznego w okresie spłaty kredytu. Mając na uwadze m.in. obecne środowisko bardzo niskich stóp procentowych, Bank przykłada szczególną wagę do stosowania w ocenie zdolności kredytowej długookresowych szacunków stopy procentowej.

W przypadku kredytów hipotecznych dla osób fizycznych, w celu ograniczenia ryzyka związanego ze spadkiem wartości zabezpieczenia hipotecznego w stosunku do wartości ekspozycji kredytowej, Bank kieruje swoją ofertę kredytową głównie do klientów nabywających nieruchomości zlokalizowane w rejonach dużych aglomeracji miejskich.

Począwszy od 2014 roku Bank wprowadził zmiany dotyczące zasad kredytowania hipotecznego (głównie charakteryzujące się wzrostem restrykcyjności) przewidziane w Rekomendacji S, w tym stopniową redukcję maksymalnej wartości parametru LtV oraz wymóg zgodności waluty kredytu z walutą dochodu kredytobiorcy. Więcej o Rekomendacji S w sekcji 4.6. Zmiany w rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz aktach prawnych dotyczących banków.

Zmiany te sprzyjają zapoczątkowanemu w IV kwartale 2013 roku programowi współpracy mBanku z mBankiem Hipotecznym w kwestii udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych. Zgodnie z założeniami, portfel detalicznych kredytów hipotecznych mBanku Hipotecznego jest finansowany nowymi emisjami listów zastawnych.

W procesie zarządzania ryzykiem kredytowym Bank przykłada bardzo dużą wagę do komunikacji pomiędzy Pionem Zarządzania Ryzykiem oraz Pionem Bankowości Detalicznej. Funkcjonujący od 2010 roku Komitet Ryzyka Bankowości Detalicznej pełni rolę platformy podejmowania decyzji oraz dialogu pomiędzy obydwoma Pionami. Swoim zakresem od 2014 Komitet obejmuje  nie tylko ryzyko kredytowe, ale również wszelkie ryzyka wtórne wynikające z podejmowania ryzyka kredytowego (ryzyko reputacyjne, prawne, operacyjne, jakości danych itp.).

Jakość portfela kredytowego

Na dzień 31 grudnia 2014 roku, wśród kredytów i pożyczek (brutto) udzielonych klientom, należności z utratą wartości pozostały na poziomie 6,4% na koniec 2014 roku. Rezerwa utworzona na należności od klientów wzrosła z 2 371,4 mln zł na koniec grudnia 2013 roku do 2 790,8mln zł na koniec 2014 roku, przy czym nastąpił spadek rezerwy na poniesione nieujawnione straty (Incured but Not Idenified - IBNI) z 256,6 mln zł do 242,4 mln zł w omawianym okresie.

Poziom pokrycia należności, które utraciły wartość rezerwami wzrósł z 47,8% na koniec 2013 roku, do 51,9% na koniec 2014 roku.

Do celów pomiaru utraty wartości, Bank stosuje parametry ryzyka kredytowego oparte na pochodzących z metodyki AIRB.

Sposób rozpoznania wystąpienia przesłanki niewykonania zobowiązania (default) bazuje na wszelkich dostępnych danych kredytowych klienta i obejmuje wszystkie jego zobowiązania wobec Banku.

W 2014 zaangażowanie Grupy wzrosło o prawie 10%, przy czym dla portfela korporacyjnego niemal 70% przyrostu generowane było przez podmioty zależne. Wyłączając podmioty zależne, wzrost zaangażowania przypada głownie na segment K2 (13,8%). W portfelu detalicznym na wzrost zaangażowania wpłynęła rekordowa sprzedaż NML w wysokości 4,4 mld zł (+17% YoY) oraz 3,3 mld zł udzielonych hipotek (+58% YoY).

Poniższe zestawienie przedstawia jakość portfela kredytowego Grupy mBanku na koniec grudnia 2014 roku w porównaniu z końcem grudnia 2013 roku.

 

 

Jakość portfela kredytowego Grupy mBanku

31.12.2014

31.12.2013

w mln zł

w mln zł

Należności od klientów - zaangażowanie brutto ogółem

77 373,19

70 581,80

Należności bez utraty wartości

72 458,58

66 158,10

Należności, które utraciły wartość

4 914,61

4 423,70

Udział w portfelu należności, które utraciły wartość w %

6,35%

6,30%

 

 

 

Rezerwa utworzona na należności od klientów

2 790,84

2 371,40

Rezerwy utworzone na należności bez utraty wartości

242,40

256,6

Rezerwy na należności, które utraciły wartość

2 548,44

2 114,80

 

 

 

Współczynnik pokrycia rezerwami należności, które utraciły wartość

51,85%

47,80%

Współczynnik pokrycia rezerwami całego portfela kredytowego

3,61%

3,40%

 

 

 

Klienci indywidualni - zaangażowanie brutto

41 560,48

38 307,90

Należności bez utraty wartości

38 692,05

35 949,10

Należności, które utraciły wartość

2 868,42

2 358,80

Udział w portfelu należności, które utraciły wartość w %

6,90%

6,20%

 

 

 

Klienci korporacyjni - zaangażowanie brutto

32 841,05

29 475,30

Należności bez utraty wartości

30 794,86

27 410,40

Należności, które utraciły wartość

2 046,19

2 064,90

Udział w portfelu należności, które utraciły wartość w %

6,23%

7,00%

 

 

 

Pozostali klienci - zaangażowanie brutto

2 971,67

2 798,60

Należności bez utraty wartości

2 971,67

2 798,60

Należności, które utraciły wartość

 

-

Udział w portfelu należności, które utraciły wartość w %

0,00%

0,00%

prev next